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诺德汇盈一年定开:2020年第3季度报告

作者:admin 发布时间:2022-06-30

  天火3娱乐中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年10月27日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。

  投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产

  封闭期内,本基金将根据对政府债券、信用债等不同

  债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配

  置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既

  能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类

  开放期内,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例

  的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,

  通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性

  风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金

  业绩比较基准中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存

  本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风

  风险收益特征险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基

  主要财务指标报告期(2020年7月1日-2020年9月30日)

  3.加权平均基金份额本期利润-0.0053

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基准

  阶段①标准差②准收益率③收益率标准差①-③②-④

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金成立于2020年2月17日,图示时间段为2020年2月17日至2020年9月30日。

  本基金成立未满1年。本基金建仓期间自2020年2月17日至2020年8月16日,报告期结束资

  姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明

  赵滔滔本基金基2020年2月-13上海财经大学金融学

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日

  期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

  本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

  公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、

  界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。

  伴随着国内疫情得到控制,第三季度宏观经济恢复速度较快,消费、投资增速均有所加快。疫情期间较为宽松的货币政策恢复常态化,三季度央行仅仅通过短期逆回购和MLF续作这些常规工具来维持市场流动性,同时政策基准利率均没有继续向下调整,而是保持不变。随着货币政策宽松幅度的减弱和国内经济的快速明显恢复,债券市场利空因素较多,收益率震荡上行,特别是长端利率上行幅度大于短端。

  报告期内,本基金配置品种以中、高等级信用品种为主,同时久期控制在适中水平。另外,整体组合杠杆率有所上升。受到债券收益率上行影响,组合净值有部分回撤。未来将根据市场情况灵活调整投资策略,争取保持组合稳健运行。

  展望第四季度,随着实体经济进一步向好,经济数据预计将继续改善。未来需要关注货币政策的边际变化,在经济基本面改善的大背景下,货币政策的变化对市场的影响将更加敏感。另外,股、债大类资产的相对变化也需继续观察。

  截至2020年9月30日,本基金份额净值为0.9901元,累计净值为0.9901元。本报告期份

  额净值增长率为-0.53%,同期业绩比较基准增长率为-0.53%。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,20建设银

  行CD075的发行主体中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、20农业银行CD083的发行主体中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)存在被监管公开处罚的情形。

  根据2020年4月20日的行政处罚决定,因建设银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量

  及数据报送存在以下违法违规行为:(一)资金交易信息漏报严重;(二)信贷资产转让业务漏报;(三)银行承兑汇票业务漏报;(四)贸易融资业务漏报和错报;(五)分户账明细记录应报未报;(六)分户账账户数据应报未报;(七)关键且应报字段漏报或填报错误,被中国银行保险监督管理委员会罚款合计230万元。

  根据2020年4月22日的行政处罚决定,农业银行因(一)“两会一层”境外机构管理履职

  不到位;(二)国别风险管理不满足监管要求;(三)信贷资金被挪用作保证金;(四)未将集团成员纳入集团客户统一授信管理,被中国银行保险监督管理委员会罚款人民币200万元。

  根据2020年4月22日的行政处罚决定,因农业银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量

  及数据报送存在以下违法违规行为:(1)资金交易信息漏报严重;(2)信贷资产转让业务漏报;(3)贸易融资业务漏报;(4)分户账明细记录应报未报;(5)分户账账户数据应报未报;(6)关键且应报字段漏报或填报错误,被中国银行保险监督管理委员会罚款合计230万元。

  对建设银行、农业银行的投资决策程序的说明:本基金管理人认为,该处罚事项未对建设银行、农业银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以--

  注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  报告期期初管理人持有的本基金份额10,000,000.00

  报告期期末管理人持有的本基金份额10,000,000.00

  报告期期末持有的本基金份额占基金总份1.96

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限

  9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  投资者报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况

  序号比例达到或者期初申购赎回持有份额份额占比

  单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

  单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

  单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

  1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

  2、《诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

  3、《诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。

  4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

  5、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金本季度报告原文。

  基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:。10.3查阅方式

  投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话